FN ISI Export Format VR 1.0 PT J TI Nebenwerte im Schweizer Markt AF Bühler, Dario Engler, Joris AU Bühler, D Engler, J AB Die vorliegende Arbeit untersucht die Nebenwerte im Vergleich mit den Blue Chips im Schweizer Aktienmarkt. In einem ersten Schritt wird der Small-Cap-Effekt, eine Marktanomalie, welche die überdurchschnittliche risikoadjustierte Renditeentwicklung von Small-Cap-Firmen im Vergleich zu Large-Cap-Firmen darstellt, ausführlich mittels Literaturrecherche anhand seiner Charakteristiken beschrieben. Weiter folgt die Erstellung einer detaillierten Übersicht der bedeutendsten Small-Cap-Effekt-Studien und deren Resultate. Anschliessend wird der Schweizer Aktienmarkt anhand der Indizes SPI, SPIEX, SPI Large, SPI Middle und SPI Small ausführlich, mit quantitativen Methoden, auf den Small-Cap-Effekt hin untersucht. In einem dritten Schritt werden, basierend auf den Ergebnissen der quantitativen Untersuchungen, optimale Asset-Allokationen berechnet und ein Backtest zur Überprüfung der Qualität der Asset-Allokationen durchgeführt. Abschliessend folgt eine kritische Beurteilung der Asset-Allokationen hinsichtlich Praxisrelevanz. ER