TY - THES AU - Meier, Gianna T1 - Short-Fall Risk T4 - Optimierung mittels FAT-Tale Absicherung bei der UBS DA - 2016 CY - Chur PB - Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur A3 - Wallnöfer, Ivo AB - Um ein optimales Absicherungsmodell herzuleiten, wird in der Arbeit in einem ersten Schritt die Theorie intensiv behandelt. Zum einen werden die extremen Ausfälle oder sogenannte «Crashs» anhand des «Black Swan» Beispiels aufgezeigt. Zudem wird eine Definition aufgestellt, ab welchem Zeitpunkt es sich um einen Crash oder einen extremen Ausfall handelt. In der Praxis verwendete Risikoabsicherungsmodelle werden zur Veranschaulichung vorgestellt. Anschliessend wird eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Short-Fall Ansatz vorgenommen und die Untersuchung des Phänomens von FAT-Tale Ereignissen. Nach diesem theoretischen Hintergrund wird anhand der gewonnen Erkenntnisse ein Absicherungsmodell für die UBS entwickelt. Die aufgestellten Ergebnisse werden analysiert und mögliche Schwachpunkte eruiert. Zum Schluss wird aufgezeigt, wie mögliche Praxisansätze und Handlungsempfehlungen für die UBS und allfällige Verbesserungsmassnahmen aussehen könnten. M3 - Bachelorarbeit Betriebsökonomie M4 - Citavi ER -