TY - THES AU - Lendi, Roland T1 - Stylebezogene Risiko- und Returnbeurteilungen der letzten 10 Jahre DA - 2007 CY - Chur PB - Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur A3 - Wallnöfer, Ivo AB - Style Investing hat sich als wichtige Thematik im Asset Management etabliert. Speziell in der Schweiz ist in den letzten Jahren eine offensichtliche Outperformance von kleinkapitalisierten Aktien zu beobachten. Diese Diplomarbeit setzt sich hauptsächlich mit den Renditen und Risiken der verschiedenen «Size-Styles» (Small/ Mid/ Large-Caps), auf dem Schweizer Aktienmarkt, auseinander. Eine eigene Analyse untersucht die Entwicklungen von Titeln mit unterschiedlichen Marktkapitalisierungen. Für jedes der letzten 10 Jahre wurden branchendiversifizierte Portfolios, in den jeweiligen Styles, gebildet und ausgewertet. Im Weiteren erfolgten Untersuchungen in Bezug auf ganz bestimmte Börsen- und Wirtschaftszyklen. Speziell ist die empirische Überprüfung des «Januar-Effektes», wonach Small Caps, gemäss einer Hypothese, immer Anfang Jahr in der Gunst von Anlegern stehen sollen. Die Stilrichtungen Value vs. Growth sowie Momentum vs. Contrarian bilden ebenfalls Bestandteil dieser Arbeit. Nebst der Definition der verschiedenen Styles werden klare Anlageempfehlungen abgegeben. M3 - Diplomarbeit Betriebsökonomie M4 - Citavi ER -