Lennart John Baals ist Ph.D.-Kandidat im Bereich Quantitative Finance und Risikomanagement an der Universität Twente und wurde durch das Projekt des Schweizerischen Nationalfonds „Network-Based Credit Risk Models in P2P Lending Markets“ gefördert. Seine Forschung konzentriert sich auf die Messung und Preisbildung von Risiken in der digitalen Finanzwelt und umfasst sowohl spekulative Dynamiken in digitalen Vermögensmärkten als auch netzwerkbasierte Kreditrisikomodellierung und Machine-Learning-Methoden für Peer-to-Peer-Kredite. Er hat in Expert Systems With Applications und Finance Research Letters (2024) sowie Financial Innovation (2026) publiziert. Im Jahr 2025 war er als Visiting Ph.D. Researcher am Department of Industrial Engineering and Operations Research der Columbia University tätig und absolvierte ein Forschungspraktikum bei Ask2.Ai in New York. Er ist Gutachter für Expert Systems With Applications, Finance Research Letters, Financial Innovation, Global Finance Journal, das International Journal of Forecasting sowie das Journal of Economics and Business und hatte Lehrunterstützungsrollen am Trinity College Dublin und an der Columbia University.